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信用リスク管理システム：CARM

CARMは約50の金融機関に導入されている信用リスク管理高度化を支援するシステムです。バーゼル・の内部格付手法に準拠した信用格付を構築すると共に、格付精度をモニタリング／検証することにより信頼性を確保します。また、格付遷移分析によるPD推計（吸収マルコフ過程）から、マートンモデル／グラニュラリティー調整を経て個社別ULを算出し、与信限度額を設定することも可能です。

さらに収益管理面では、信用リスクに見合った理論金利が算出可能で理論金利は実績金利との乖離分析、個社別採算管理、さらには条件緩和債権判定に利用できます。

機能概要説明

本表価格は、平成17年10月現在の製品定価および計画中の機能の予定価格です。
バーゼル・対応版は、平成17年10月正式リリース開始。
詳細は、弊社窓口へお問い合わせ下さい。

機能	内容説明
基本システム	倒産確率統計アクセス、基本データベース管理等、下記システム稼動に必要な基本機能です。 ※1ライセンスの契約が必須です※

信用格付
一般法人先格付	■法人先評価モデルおよび倒産確率統計による「倒産確率格付」 ■実態財務データによる格付補正 ■「内部格付」処理 ■自行庫取引データによる「内部格付構築検証サービス」
個人事業主P／L格付	■P／L評価モデルおよび倒産確率統計による「倒産確率格付」その他は、一般法人先格付と同じ

格付フォローアップサービス

■運用開始後の格付運用規定変更等に対応する設定変更作業。
※変更の為の分析調査、変更結果の分析評価等のコンサルティングは個別お見積もりとなります。（格付精度検証・モニタリング支援サービス含む）

内部データ蓄積格付遷移分析

■格付の承認管理（仮格付と確定格付の管理）と履歴蓄積
■蓄積データを基に、遷移分析と内部デフォルト統計の生成

※従前の「財務格付」は「倒産確率格付」、「実態補正格付」は「内部格付」に対応します。
コンサルティングは、「内部格付構築検証サービス」となります。

融資審査業務
個別審査支援システム	■信用リスクをカバーする為の「理論スプレッド金利」を算出（融資期間、保全状況、回収見込、返済方法等を入力。）
個別審査シミュレーションシステム	■前月末等の取引状況を取込、案件別採算状況モニターおよび、案件追加、保全強化による採算変化をシミュレーション

スモールビジネスローンe_QLOAN

■理論金利計算機能をベースとした「商品の設計開発機能」
　格付と適用金利、キャッシュフローと融資限度額の「自動審査」

ポートフォリオ管理
与信リスクシミュレーション（注）	■予想損失EL、モンテカルロシミュレーションによる最大損失ULの計算 ■問題先、案件等の検索支援機能 ■バーゼル・計算方式とシミュレーションのモニター・ストレステスト機能（格付別、店別）
収益シミュレーション（注）	■前月末等の取引状況を取込、債務者別・案件別採算状況モニターおよび、案件追加、ストレスシナリオによる採算変化をシミュレーション

その他
金利ガイドライン	■格付・融資期間・保全率別に理論スプレッドを加味した金利ガイドラインを計算
オフサイトモニタリング支援システム（注）	■オフサイトモニタリング提出資料に要求されている指標値の計算集計支援　 ※CSV形式で出力可能※ ■バーゼル・計算方式UL、RAROC、クレジットリミットを追加
経営改善計画評価システム	■改善計画書を基に予想B/S,P/L　予想キャッシュフロー計算書　および将来の財務評価

（注）リスク・収益管理高度化に対応しています。

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